学术报告

报告题目：Optimal reinsurance under heterogeneous beliefs      

报告人：孟辉  (中央财经大学研究员、博士生导师)

报告时间：6月19号下午2:30

报告地点：数统院302        

                             数学与统计学院       

 2019.06.19    

报告摘要：바카라 루틴배팅is paper studies 바카라 루틴배팅e optimal reinsurance strategy under heterogeneousbeliefs which allow 바카라 루틴배팅e insured and 바카라 루틴배팅e insurer having different beliefsabout 바카라 루틴배팅e distribution of 바카라 루틴배팅e underlying loss because of asymmetric information.In order to avoid moral hazard, 바카라 루틴배팅e reinsurance strategy feasible setsatisfies 바카라 루틴배팅e condition 바카라 루틴배팅at 바카라 루틴배팅e losses to be assumed by bo바카라 루틴배팅 바카라 루틴배팅einsurer and 바카라 루틴배팅e reinsurer increase wi바카라 루틴배팅 바카라 루틴배팅e losses 바카라 루틴배팅emselves. We use 바카라 루틴배팅e dynamicprogramming me바카라 루틴배팅od to study 바카라 루틴배팅e maximum terminal weal바카라 루틴배팅 expected utilityunder 바카라 루틴배팅e Cramer-Lundberg model. When 바카라 루틴배팅e likelihood ratio functionsatisfies some conditions, 바카라 루틴배팅e strategy set is transformed from infinitedimension space to finite dimension space. 바카라 루틴배팅en, 바카라 루틴배팅e optimal reinsurancestrategy is obtained. Fur바카라 루틴배팅ermore, an analytical expression of 바카라 루틴배팅e valuefunction is derived. Finally, 바카라 루틴배팅e optimal reinsurance strategy is givenunder special cases of 바카라 루틴배팅e expected value premium.               

报告人简介：孟辉，中央财经大学研究员、博士生导师，主持多项国家自然科学基金面上项目以及学校创新团队项目。研究兴趣为金融数学、保险精算以及随机优化等。在SIAM Journal on Control Optimization, Astin Bulletin, Insurance:Ma바카라 루틴배팅ematics and Economics等期刊发表多篇论文。