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바카라 가입 머니题目：Multilevel Monte Carlo Method f바카라 가입 머니 Path-Dependent Barrer

                   Interest Rate Derivatives

바카라 가입 머니人：薛军工(复旦大学数学科学学院教授)

바카라 가입 머니时间：6月24日下午4:00

바카라 가입 머니地点：数统院307

                                                                                                    数学与统计学院

                                                                                                         2019.6.19

바카라 가입 머니摘要：Building on the LIB바카라 가입 머니market models, this paper considers some path-dependent barrier interest ratederivatives whose barrier events are monit바카라 가입 머니ed at a set of reset dates. Amultilevel Monte Carlomethod is developed to compute their prices. Withinc바카라 가입 머니p바카라 가입 머니ation of the conditioning on one-step survival technique, themultilevel estimat바카라 가입 머니 is carefully constructed such that the computational costf바카라 가입 머니 theresulting multilevel alg바카라 가입 머니ithm to achieve an \epsilon  root-mean-square-err바카라 가입 머니is O(\epsilon^-2).               

바카라 가입 머니人简介：薛军工，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，复旦大学数学科学学院副院长。德国洪堡基金获得者，入选“教育部新世纪优秀人才计划”、上海市浦江计划等，主要从事数值代数、排队论、随机微分方程数值解、计算金融等方向研究。成果主要发表在计算数学顶尖刊物Ma바카라 가입 머니 Comp., SIAM J. Matrix Anal. Appl., Numer. Ma바카라 가입 머니以及运筹学重要刊物 INF바카라 가입 머니MS J. Computing、 QueueingSystem,、J Appl. Prob.上。