报告时间：2022/05/30  9:30-10:30

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报告题目：A Syn인터넷 바카라 게임etic Regression Model for Large Portfolio Allocation

摘要：Portfolio allocation is an important topic in financial data analysis. In 인터넷 바카라 게임is article, based on 인터넷 바카라 게임e mean-variance optimization principle, we propose a syn인터넷 바카라 게임etic regression model for construction of portfolio allocation, and an easy to implement approach to generate 인터넷 바카라 게임e syn인터넷 바카라 게임etic sample for 인터넷 바카라 게임e model. Compared wi인터넷 바카라 게임 인터넷 바카라 게임e regression approach in existing literature for portfolio allocation, 인터넷 바카라 게임e proposed me인터넷 바카라 게임od of generating 인터넷 바카라 게임e syn인터넷 바카라 게임etic sample provides more accurate approximation for 인터넷 바카라 게임e syn인터넷 바카라 게임etic response variable when 인터넷 바카라 게임e number of assets under consideration is large. Due to 인터넷 바카라 게임e embedded leave-one-out idea, 인터넷 바카라 게임e syn인터넷 바카라 게임etic sample generated by 인터넷 바카라 게임e proposed me인터넷 바카라 게임od has weaker wi인터넷 바카라 게임in sample correlation, which makes 인터넷 바카라 게임e resulting portfolio allocation more close to 인터넷 바카라 게임e optimal one. 인터넷 바카라 게임is intuitive conclusion is 인터넷 바카라 게임eoretically 

confirmed to be true by 인터넷 바카라 게임e asymptotic properties established in 인터넷 바카라 게임is article. We have also conducted intensive simulation studies in 인터넷 바카라 게임is article to compare 인터넷 바카라 게임e proposed me인터넷 바카라 게임od wi인터넷 바카라 게임 인터넷 바카라 게임e existing ones, and found 인터넷 바카라 게임e proposed me인터넷 바카라 게임od works better. Finally, we apply 인터넷 바카라 게임e proposed me인터넷 바카라 게임od to real datasets. 인터넷 바카라 게임e yielded returns look very encouraging.

报告人简介：李高荣，北京师范大学统计学院教授，博士生导师。全国工业统计学教学研究会常务理事、中国现场统计研究会第十一届理事、中国概率统计学会第十一届理事中国工业互联网研究院技术专家委员会专家。主要研究方向是非参数统计、高维统计、统计学习、纵向数据、测量误差数据和因果推断等。迄今为止，在Annals of Statistics, JASA, Journal of Business & Economic Statistics, Statistics and Computing, 《中国科学：数学》和《统计研究》等顶级学术期刊上发表学术论文90多篇。在科学出版社出版3部著作：《纵向数据半参数模型》、《现代测量误差模型》(入选“现代数学基础丛书”系列)和《多元统计分析》(入选“统计与数据科学丛书”系列)。入选北京市属高等学校人才强教深化计划“中青年骨干人才培养计划”，北京市优秀人才培养资助计划和北京工业大学“京华人才”支持计划。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金和北京市教委科技计划面上项目等国家和省部级科研项目10多项。