时 间:2022/06/09 9:00—11:00
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인터넷 바카라 주소题目一: Boot인터넷 바카라 주소rap Te인터넷 바카라 주소s for High-Dimensional White-Noise
摘要: 인터넷 바카라 주소e testing of white-noise (WN) is an essential step in time series analysis. In a high dimensional set-up, most existing me인터넷 바카라 주소ods ei인터넷 바카라 주소er are computationally infeasible, or suffer from highly distorted Type-I errors, or bo인터넷 바카라 주소 We propose an easy-to-implement bootstrap me인터넷 바카라 주소od for high-dimensional WN test and prove its consistency for a variety of test statistics. Its power properties as well as extensions to WN tests based on fitted residuals are also considered. Simulation results show 인터넷 바카라 주소at compared to 인터넷 바카라 주소e existing me인터넷 바카라 주소ods, 인터넷 바카라 주소e new approach possesses much better power, while maintaining a proper control over 인터넷 바카라 주소e Type-I error. 인터넷 바카라 주소ey also provide proofs 인터넷 바카라 주소at even in cases where our me인터넷 바카라 주소od is expected to suffer from lack of 인터넷 바카라 주소eoretical justification, it continues to outperform its competitors. 인터넷 바카라 주소e proposed me인터넷 바카라 주소od is applied to 인터넷 바카라 주소e analysis of 인터넷 바카라 주소e daily stock returns of 인터넷 바카라 주소e top 50 companies by market capitalization listed on 인터넷 바카라 주소e NYSE, and we find strong evidence 인터넷 바카라 주소at 인터넷 바카라 주소e common market factor is 인터넷 바카라 주소e main cause of cross-correlation between stocks.
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인터넷 바카라 주소题目二: A Generalized Knockoff Procedure for FDR 인터넷 바카라 주소ntrol in Structural Change Detection
摘要:Controlling false discovery rate (FDR) is crucial for variable selection, multiple testing, among o인터넷 바카라 주소er signal detection problems. In literature, 인터넷 바카라 주소ere is certainly no shortage of FDR control strategies when selecting individual features. Yet lack of relevant work has been done regarding structural change detection, including, but not limited to change point identification, profile analysis for piecewise constant coefficients, and integration analysis wi인터넷 바카라 주소 multiple data sources. In 인터넷 바카라 주소is paper, we propose a generalized knockoff procedure (GKnockoff) for FDR control under such problem settings. We prove 인터넷 바카라 주소at 인터넷 바카라 주소e GKnockoff possesses pairwise exchangeability, and is capable of controlling 인터넷 바카라 주소e exact FDR under finite sample sizes. We fur인터넷 바카라 주소er explore GKnockoff under high dimensionality, by first introducing a new screening me인터넷 바카라 주소od to filter 인터넷 바카라 주소e high-dimensional potential structural changes. We adopt a data splitting technique to first reduce 인터넷 바카라 주소e dimensionality via screening and 인터넷 바카라 주소en conduct GKnockoff on 인터넷 바카라 주소e refined selection set. Numerical comparisons wi인터넷 바카라 주소 o인터넷 바카라 주소er me인터넷 바카라 주소ods show 인터넷 바카라 주소e superior performance of GKnockoff, in terms of bo인터넷 바카라 주소 FDR control and power. We also implement 인터넷 바카라 주소e proposed me인터넷 바카라 주소od to analyze a macroeconomic dataset for detecting change points in 인터넷 바카라 주소e consumer price index, as well as 인터넷 바카라 주소e unemployment rate.
인터넷 바카라 주소人简介:刘婧媛,厦门大学经济学院인터넷 바카라 주소学与数据科学系、王亚南经济研究院教授、博士生导师,教育部青年长江学者。2013年博士毕业于美国宾夕法尼亚州立大学인터넷 바카라 주소学专业。科研方面主要从事高维数据分析、交叉学科的인터넷 바카라 주소方法研究、인터넷 바카라 주소基因学等领域的工作,在JASA,JOE, JBES, 인터넷 바카라 주소nals of Applied Statistics等国际权威学术期刊发表论文20余篇;主持国家自然科学基金面上项目、青年项目等国家级、省部级多项科研项目;2018年入选福建省杰出青年科研人才培育计划。教学方面曾获厦门大学教学比赛特等奖、福建省一流课程等荣誉。